Sur la loi du maximum des processus de Lévy stables sans sauts négatifs.

Thomas Simon (Université Lille 1)
vendredi 5 février 2010

Résumé : Bernyk, Dalang et Peskir ont récemment exprimé la densité du supremum des processus de Lévy stables spectralement positifs sous forme de série alternée, obtenue en résolvant une certaine équation différentielle fractionnaire. Nous proposons une autre expression de cette densité sous forme intégrale, obtenue à l’aide d’une certaine identité en loi avec le supremum des processus de Lévy stables spectralement négatifs dont la loi est bien connue (distribution de Mittag-Leffler). Les deux expressions ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, et je les comparerai.


Cet exposé se tiendra en salle C20-13, 20ème étage, Université Paris 1, Centre Pierre Mendes-France, 90 rue de Tolbiac, 75013 Paris (métro : Olympiades).


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