Paul Doukhan (université de Cergy Pontoise)

vendredi 1er février 2019

L’objectif de l’exposé est de situer les techniques liées à la non stationnarité dans les méthodes de séries temporelles ; pour commencer on essaiera de dégager des propriétés non stationnaires utiles pour les applications, l’objectif est bien de modéliser cette notion, trop large pour être décrite par un seul exposé. Les choix techniques délibérés dans ces travaux on pour origine des contraintes techniques.
Partant d’un modèle élémentaire (AR(1)), non construirons des estimateurs et des méthodes adaptés à des cadres variés allant jusqu’à des modèles à mémoire infinie et des modèles de grande dimension.
Pour cela nous décrirons les travaux conjoints en collaboration avec : Pierre Alquier, Karine Bertin, Natalia Bahamonde, Jean Marc Bardet, Xiequan Fan, et Olivier Wintenberger.

Pour conclure, ces techniques sont développées de manière plus large lors de la conférence du 4-6 juin 2018 et lors des 4 journées non stationnaires des 12 décembre, 23 février, 7mars et 3 juin 2019 organisées avec le laboratoire AGM de l’université de Cergy Pontoise.