Modélisation de séries temporelles à valeurs entières

Paul Doukhan (Université de Cergy-Pontoise)
vendredi 24 juin 2011

Résumé : Plusieurs approches ont été envisagées pour modéliser des données entières. La première consiste à tronquer des données réelles, nous lui préférerons des méthodes plus mécaniques pour y parvenir. La première méthode consiste, avec l’opérateur de Steutel van Harn, à généraliser l’approche de Galton-Watson (cf. Latour), et la seconde est une approche GLM qui a aussi conduit à la définition de modèles GARCH (Fokianos et Keddem). Ces deux approches peuvent être systématisées et l’existence de solutions stationnaires est prouvée par un résultat conjoint avec Wintenberger. Une représentation fonctionnelle de l’opérateur de Steutel van Harn permet d’unifier ces deux approches pour engendrer de nouveau modèles estimables.


Cet exposé se tiendra en salle C20-13, 20ème étage, Université Paris 1, Centre Pierre Mendès-France, 90 rue de Tolbiac, 75013 Paris (métro : Olympiades).


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