M2 TIDE : Econométrie des séries temporelles

samedi 7 décembre 2019

Ce cours présente les notions clés pour l’étude pratique de séries temporelles : l’estimation de la tendance et de la composante saisonnière, l’identification de processus ARMA ou GARCH, la prédiction. Plus en détail :

I Définitions, stationnarité et premières propriétés

II Estimations de la tendance et de la saisonnalité additives

III Etude théorique de processus stationnaires : ARMA et GARCH

IV Estimation, sélection de modèles et tests d’adéquation de processus stationnaires

V Prédiction

Bibliographie (sélection) :

- Cours (avec bibliographie plus complète) : cours

- Données 2019 : télécharger

- Commandes R relatives présentées lors du cours : TP R

- Des TD et TPs en R donnés en M1 MAEF : TD, TP1, TP2, TP3

- Partiels de M1 MAEF Stats2 et M2 MO pour s’entraîner : Partiel 2013, correction, Partiel 2012 , Partiel MO 2018, correction, Partiel MO 2019, correction


Documents joints

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