M2 MMMEF : Econométrie des séries financières

mardi 13 septembre 2016

Cours, TD/TP et examens du module "Econométrie des séries financières" du MASTER 2 M.M.M.E.F. de l’Université Paris 1 (2016- ?)

- Programme :

1/ Processus : définitions et premières propriétés.

2/ Estimation de la tendance et du saisonnier.

3/ Exemples de processus stationnaires : processus ARMA, ARCH et chaînes de Markov à espace d’états fini.

4/ Identification de la composante aléatoire d’un processus.

5/ Prédiction.

- Cours (avec bibliographie) : télécharger

- TD : télécharger

- TP : TP1, TP2, TP3, TP4, TP5

+ données SP500

- Examens terminaux (3h00) :

Examen janvier 2017