M2 M.O. Universités Paris 7 et Paris 1 : Analyse des séries financières

jeudi 4 janvier 2018

Cours, TD/TP et examens du module "Analyse des séries financières" du MASTER 2 M.0. de l’Université Paris 7 et Paris 1 (2017- ?)

- Programme :

1/ Processus et stationnarité.

2/ Processus ARMA, Processus GARCH, processus causaux affines (AR(\infty), ARCH(\infty), APARCH, FARIMA...)

3/ Estimation, tests d’adéquation et sélection de modèle

4/ Prédiction et Value-at-Risk

- Cours (avec bibliographie) : télécharger

- Diaporama du cours 2020/2021

- Enregistrements de cours : avec le code 3Z2^s&Ur, cours du 10/11/2020, cours du 17/11/2020, cours du 24/11/2020

- TD : télécharger

- TP : TP1, TP2, TP3, des programmes TP2_R, TP3_R
+ données SP500

- Examens terminaux (3h00) :

Examen M0 février 2018, correction

Examen MO février 2019, correction

Examen MO février 2020, correction