M2 M.O. Universités Paris 7 et Paris 1 : Analyse des séries financières

jeudi 4 janvier 2018

Cours, TD/TP et examens du module "Analyse des séries financières" du MASTER 2 M.0. de l’Université Paris 7 et Paris 1 (2017- ?)

- Programme :

1/ Processus et stationnarité.

2/ Processus ARMA

3/ Processus GARCH

4/ Extension : processus causaux affines (AR(\infty), ARCH(\infty), APARCH,...)

5/ Estimation par la méthode de quasi-vraisemblance gaussienne

6/ Sélection de modèle et tests d’adéquation

7/ Prédiction.

- Cours (avec bibliographie) : télécharger

- TD : télécharger

- TP : TP1, TP2

+ données SP500

- Examens terminaux (3h00) :

Examen janvier 2017