M1 MAEF Statistique : exhaustivité, modèles exponentielles, estimateurs et tests paramétriques

dimanche 14 mars 2010
par Jean-Marc Bardet

Cours, TD et examens de statistiques mathématiques (2005-2008)

- Programme :

1/ rappels de théorie de la mesure appliquée aux probabilités

2/ statistiques exhaustives, minimales, complètes, modèles réguliers et information de Fisher ;

3/ application à l’estimation paramétrique (Lemme de Lehman-Sheffe, Borne de Cramer-Rao, estimateur efficace), cas des modèles exponentiels, estimateur du maximum de vraisemblance et sa convergence ;

4/ application aux tests paramétriques (tests de Wald, de Neyman-Pearson, du rapport de vraisemblance).

5/ introduction aux statistiques non-paramétriques.

- Cours (avec bibliographie) : télécharger

- TD : télécharger

- Contrôles continus (1h30) : CC1 11/2005, CC2 12/2005, CC1 11/2006, CC2 12/2006, CC1 12/2007, CC2 01/2008

- Examens terminaux (3h00) : Exam 2006, Exam 2007, Exam 2008

- Examens de septembre (3h00) : Exam 2006, Exam 2007


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