Estimation paramétrique d’un processus longue-mémoire et application à l’estimation des paramètres d’un processus de Rosenblatt

Jean-Marc Bardet - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (SAMM)
vendredi 21 mars 2014

Nous commencerons par un rapide tout d’horizon sur ce que sont
les processus à longue mémoire. Nous évoquerons ensuite l’estimation paramétrique et semi-paramétrique de ces processus. Enfin, nous considérerons l’estimateur de Whittle des accroissements d’un processus de Rosenblatt et étudierons son comportement asymptotique.

(Travail joint avec Ciprian Tudor (Lille 1))


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