Estimation paramétrique d’un processus longue-mémoire et application à l’estimation des paramètres d’un processus de Rosenblatt

Jean-Marc Bardet - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (SAMM)
vendredi 21 mars 2014

Nous commencerons par un rapide tout d’horizon sur ce que sont les processus à longue mémoire. Nous évoquerons ensuite l’estimation paramétrique et semi-paramétrique de ces processus. Enfin, nous considérerons l’estimateur de Whittle des accroissements d’un processus de Rosenblatt et étudierons son comportement asymptotique.

(Travail joint avec Ciprian Tudor (Lille 1))


Agenda

<<

2017

>>

<<

Mars

>>

Aujourd'hui

LuMaMeJeVeSaDi
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Annonces

ESANN 2016 : European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning


STATLEARN 2016


ICOR 2016