Enseignement et Encadrement de recherche

dimanche 28 février 2010
par  Annie Millet

ENSEIGNEMENTS

à l’Université Paris 1
- Méthodes de Monte Carlo dans la spécialité de M2 Modélisation Aléatoire (en cohabilitation avec Paris 7) du Master MAEF de 2004 à 2017.
- Calcul Stochastique 2 dans la Spécialité de M2 MMMEF du Master MAEF de 2005 à 2012.
- Probabilités 1 en M1 MAEF de 2005 à 2012.
- Probabilités et Statistiques en L3 MASS de 2003 à 2012.
- Probbilités et Statistiques en 1ère année de Magistère de Finance et de Gestion, option Finance.

à lUniversité Paris 6
- Grandes Déviations et Applications dans le DEA de Probabilités de Paris 6 de 1994 à 2000.
- Introduction aux Grandes Déviations dans le DEA de Probabilités de Paris 6 de 2001 à 2004.
- Etude de la loi de diffusions et de solutions d’EDPS dans le DEA de Probabilités de Paris 6 en 1993-94.

à l’Université Paris 10
- Chaînes de Markov, Introduction aux processus stochastiques, Séries chronologiques en Maîtrise MASS.
- Calcul intégral, Probabilités et Statistiques en Licence MASS
- Analyse, Probabilités et Statistiques en DEUG MASS.
- Mathématiques en Magistère Appliqué Economie et Gestion.

à l’Université d’Angers
- Distributions, Analyse de Fourier en Maitrise de Mathématiques ;
- Calcul intégral et probabilités en Licence de Mathématiques ;
- Probabilités et Statistiques en Licence MASS
- Programmation dynamique en Maîtrise MASS et Maîtrise de Mathématiques.

à l’Université de Poitiers
- Préparation à l’option "Probabilités et Statistiques" de l’Agrégation de Mathématiques.
- Probabilités en Maîtrise de Mathématiques.

à The Ohio State University
- Equations différentielles pour des élèves ingénieurs,
- Calcul intégral et Analyse fonctionnelle niveau second cycle,
- Calculus
- Precalculus

"graduate courses" dans des institutions étrangères
- Large Deviations Principles, Hanoï (Vietnam), prévu en mars 2018.
- On non linear SPDEs, The George Washington University, Washington DC, mars-avril 2017.
- Monte Carlo Methods, Rocky Mountain Summer School, Laramie (USA), avril 2014.
- On discretization schemes of SPDEs, CIB, Lausanne (Suisse), mai 2012.
- Introduction to Large Deviations, UNAM, Mexico (Mexique), août 1993.
- On Anticipating Stochastic Calculus, Universitat Nicolas Copernicus, Torun (Pologne) en mai 1989.

ENCADREMENT D’ETUDIANTS

Thèses soutenues :

  • Omar Aboura, M2 de Modélisation Aléatoire de Paris - Paris 7, Allocataire Moniteur, Thèse "Approximation et estimation de densité pour des équations d’évolution stochastiques" soutenue à Paris 1 en décembre 2013.
  • Caroline Cardon-Weber, DEA de Probabilités de Paris 6, Thèse "Autour d’équations aux dérivées partielles stochastiques à dérives non Lipschitziennes" soutenue à Paris 6 en Décembre 2001.
  • Fabien Chenal (DEA de Probabilités Paris 6), Allocataire de Recherche, Thèse "Principes de grandes déviations pour des équations aux dérivées partielles stochastiques et applications"
    soutenue à l’Université Paris 6 en mars 2000.
  • Mohamed Mellouk, DEA de Statistiques et Modèles Aléatoires en Economie et Finance de Paris 1-Paris 7. Thèse " Sur les Diffusions et espaces de Besov-Orlicz" soutenue à Paris 6 en 1999.

Autres : M1-M2
- Encadrement d’une vingtaine de mémoires de DEA puis de M2
- Encadrement de 2 stages à l’Université d’Angers (dans le cadre de conventions avec le CNET).
- Encadrement de très nombreux TER de Maîtrise puis de M1.