C# : application to exotic options pricing

dimanche 7 septembre 2014
par Alexis Fauth

Master 2 Mathématiques et Finance spécialité Mathématiques du Risque et Finance Computationnelle, Université Lille I, Sciences et Technologies.

C# : application to exotic options pricing.

  • Objectifs :

Le principal objectif de cet enseignement est de se familiariser avec le C# et pouvoir développer des applications un minimum intéressantes. Le fil conducteur sera l’application à la valorisation d’options européennes avec le modèle de Black and Scholes. Ce cas simple nous permettra de présenter les différents points important du C# comme les méthodes, objets, héritage, polymorphisme mais également les délégués et événements. La notion de parallélisation et de multithreading sera abordée. Nous appliquerons ensuite nos connaissances à des valorisations plus complexes comme les options à barrières, américaines, utilisation de modèles à volatilité stochastique et, discrétisation d’EDP. Contenu :

  • Contenu :
    • Notions de base en C# : déclaration de variable, boucle, etc.
    • POO : encapsulation, héritage, polymorphisme.
    • Notions avancées : Interfarce, délégué, événement, multithreading, etc.
    • Pricing d’option barrière, lookback, etc.

  • Lecture notes [pdf], soon
  • Principal références :
  • Recherche de Stage
    • Quelques conseils pour la recherche de stage de fin d’etude en mathématiques financières [pdf]
    • Où chercher (trouver) ?

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