Articles dans des revues avec comité de lecture (ACL)

dimanche 3 janvier 2010

Revues internationales à comité de lecture

2009

    • Chueshov, I. et Millet, A, « Stochastic 2D hydrodynamical type systems : well posedeness and large deviations », à paraître dans Applied Mathematics and Optimization.
    • Austerlitz, F., David, O., Olteanu, M., Schaeffer, B., Bleakley, K., Leblois, R., M.Veuille, M, Laredo, C. « DNA barcode analysis : a comparison of phylogenetic and statistical classification methods ». BMC Bioinformatics, à paraître.
    • Balan, R. et Tudor, C., « Stochastic Heat Equation with Multiplicative Fractional Colored Noise », Journal of Theoretical Probability, à paraître.
    • Bardet, J.-M. et Wintenberger, O. « Asymptotic normality of the Quasi Maximum Likelihood Estimator for multidimensional causal processes ». Annals of Statistics, 37, pp. 2730-2759.
    • Bouveyron C. et Girard S., « Robust supervised classification with mixture models : Learning from data with uncertain labels », Pattern Recognition, vol. 42 (11), pp. 2649-2658.
    • Duan J., Millet A., « Large deviations for the Boussinesq Equations under Random Influences », Stochastic Processes and their Applications, 119-6, pp. 2052-2081.
    • Es-Sebaiy, K., Nualart, D., Ouknine, Y. et Tudor, C., « Occupation densities for certain processes related to fractional Brownian motion », Stochastics (à paraître), arXiv:0801.3314 et hal-00211827.
    • Gyöngy I., Millet A., « Rate of Convergence of Space Time Approximations for stochastic evolution equations », Potential Analysis, 30-1, pp. 29-64.
    • Tudor, C. et Viens, F., « Variations and estimators for the self-similarity order through Malliavin calculus », The Annals of Probability, à paraître, arXiv:0709.3896 et hal-00175730.
    • Tudor C. et Flandoli, F., « Brownian and fractional Brownian sheet calculus via Malliavin calculus », Journal of Functional Analysis, à paraître.
    • Tudor, C., « Hsu-Robbins and Spitzer’s theorem for the variations of the fractional Brownian motion », Electronic Communications in Probability, à paraître.

- 2008

    • Maejima M. et Tudor, C., « Limits of bifractional noises », Communications on Stochastic Analysis, Vol. 3, pp. 369-383.
    • Balan R., Tudor C., « The Stochastic Heat Equation with a Fractional-Colored Noise : Existence of the Solution », ALEA (Latin American Journal of Probability and Statistics), vol.4, pp.57-87, (ACL1)
    • Bardet J.-M., Bertrand P., Billat V., « Estimation non-paramétrique de la densité spectrale d’un processus gaussien échantillonné aléatoirement », Annales I.S.U.P., 52, pp. 123-138, (ACL2)
    • Bardet J.-M., Bibi H., Jouini A., « Adaptive wavelet based estimator of the memory parameter for stationary Gaussian processes », Bernoulli, vol.14 (2), pp. 691-724, (ACL3)
    • Bardet J.-M., Doukhan P., Lang G., Ragache N., « Dependent Lindeberg central limit theorem and some applications », ESAIM Probability and Statistic, vol.12, pp.154-172, (ACL4)
    • Bardet J.-M., Doukhan P., Rafael León J., « A functional limit theorem for η-weakly dependent processes and its applications », Statistical Inference for Stochastic Processes, vol. 11, 3, pp. 265-280, (ACL5)
    • Bardet J.-M., Doukhan P., Rafael León J., « Uniform limit theorems for the integrated periodogram of weakly dependent time series and their applications to Whittle’s estimate », Journal of Time Series Analysis, vol. 29, pp. 906-945, (ACL6)
    • Bardet J.-M., Kammoun I., « Asymptotic Properties of the Detrended Fluctuation Analysis of Long Range Dependence Processes », IEEE Transactions on Information Theory, vol.54 (5), pp.2041-2052, (ACL7)
    • Bibi H., Jouini A., Kratou M., « More general constructions of wavelets on the interval », Communications in Mathematical Analysis, vol.4 (1), pp.45-57, (ACL8)
    • Doukhan P., Fermanian J.-D., Lang G., « Copula of a stationary vector valued weakly dependent process », Statistical Inference for Stochastic Processes, vol. 12, pp. 65-87 (ACL9)
    • Doukhan P., Lang G., Louhichi S., Ycart B., « A functional central limit theorem for interacting particle systems on transitive graphs », Markov Processes and Related Fields, vol.14(1), pp.79-114, (ACL10)
    • Doukhan P., Neumann M., « The notion of ψ-weak dependence and its applications to bootstrapping time series », Probability Surveys, vol.5, pp.146-168, (ACL11)
    • Doukhan P., Wintenberger O., « Weakly dependent chains with infinite memory », Stochastic Processes and their Applications, 118, pp. 1998-2013 (ACL12)
    • Hardouin C., Yao J.-F., « Spatial modelling for mixed state observations », Electronic Journal of Statistics, vol.2, pp.213-233, (ACL13)
    • Jallais S., Pradier P.-C., Teira D., « Facts, Norms and Expected Utility Functions », History of the Human Sciences, vol.21 (2), pp.45-62, (ACL14)
    • Lagrange S., Jaulin L., Vigneron V., Jutten C., « Nonlinear Blind Parameter Estimation », IEEE Transactions on Automatic Control, vol.53(3), pp.834-838, (ACL15)
    • Olteanu M., Rynkiewicz J., « Estimating the Number of Components in a Mixture of Multilayer Perceptrons », Neurocomputing / EEG Neurocomputing, vol.71 (7-9), pp.1321-1329, (ACL16)
    • Pouzaud F., Ibbou A., Blanchemanche S., Grandjean P., Krempf M., Philippe H.-J., Verger P., « Use of advanced cluster analysis to characterize seafood consumption patterns and methylmercury exposures among pregnant women », Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology,.à paraître, (ACL17)
    • Tudor C., « Analysis of the Rosenblatt process », ESAIM Probability and Statistics, vol.12, pp.230-257, (ACL18)

- 2007

    • Bardet J.-M., Bertrand P., « Definition, properties and wavelet analysis of multiscale fractional Brownian motion », Fractals, vol.15 (1), pp.73-87, (ACL19)
    • Bardet J.-M., Bertrand P., « Identification of the multiscale fractional Brownian motion with biomechanical applications », Journal of Time Series Analysis, vol.28 (1), pp.1-52, (ACL20)
    • Bardina X., Tudor C., « The law of a stochastic integral with two independent fractional Brownian motions », Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana, vol.13 (1), (ACL21)
    • Boyer-Xambeu M.-T., Deleplace G., Gaubert P., Gillard L., Olteanu M., « Combining a dynamic version of Kohonen algorithm and a two-regime Markov switching model : an application to the periodization of international bimetallism (1821-1873) », Revista Investigacion Operacional, vol.28(2), pp.143-156, (ACL22)
    • Deghaye-Filareto M. C., Severin E., « Determinants of the choice leasing vs Bank Loan : evidence from the french sme by Kacm », Investigacion Operational, vol.28 (2), pp.120-130, (ACL23)
    • Doukhan P., Lang G., Surgailis D., « Limit theorems for sums of non linear function of ARFIMA processes with random Hurst exponents and Gaussian innovations », Lithuanian Mathematical Journal, vol.47(1), pp.1-23, (ACL24)
    • Doukhan P., Madré H., Rosenbaum M., « ARCH type bilinear weakly dependent models », Statistics A Journal of Theoretical and Applied Statistics, vol.41 (1), pp.31-45, (ACL25)
    • Doukhan P., Neumann M., « Probability and moment inequalities for sums of weakly dependent random variables, with applications », Stochastic Processes and their Applications, vol.117 (7), pp.878-903, (ACL26)
    • Doukhan P., Truquet L., « Weakly dependent random fields with infinite interactions - paru sous le titre "A fixed point approach to model random fields" », ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, vol.3, pp.111-132, (ACL27)
    • Doukhan P., Wintenberger O., « An invariance principle for weakly dependent stationary general models », Probability and Mathematical Statistics, vol.27 (1), pp.45 - 73, (ACL28)
    • Dutot A.-L., Rynkiewicz J., Steiner F. E., Rude J., « A 24-h forecast of ozone peaks and exceedance levels using neural classifiers and weather predictions », Environmental Modelling and Software, vol.22(9), pp.1261-1269, (ACL29)
    • Es-Sebaiy K., Tudor C., « Multidimensional bifractional Brownian motion : Ito and Tanaka formulas », Stochastics and Dynamics, vol.7 (3), pp.365-388, (ACL30)
    • Guyon X., Pumo B., « Space-time estimation of a particle system model », Statistics, vol.41 (5), pp.395-407, (ACL31)
    • Kruk, I., Russo, F. et Tudor, C., Wiener integrals, Malliavin calculus and covariance measure structure. Journal of Functional Analysis, 249, p. 92-142. (ACL 31-1)
    • Lespinats S., Verleysen M., Giron A., Fertil B., « DD-HDS : A method for visualization and exploration of high-dimensional data. », IEEE Transactions on Neural Networks, vol.18 (5), pp.1265-79, (ACL32)
    • Maejima M., Tudor C., « Wiener integrals with respect to the Hermite process and a Non-Central Limit Theorem », Stochastic Analysis and Applications, vol.25 (5), pp.1043 - 1056, (ACL33)
    • Peccati G., Tudor C., « Anticipating integrals and martingales on the Poisson space », Random Operators and Stochastic Equations, vol.15 (4), pp.327-352, (ACL34)
    • Rynkiewicz J., « Estimation and Test for Multi-Dimensional Regression Models », Communication in Statistics - Theory and Methods, vol.36 (14), pp.2655-2671, (ACL35)
    • Simon G., Lee J., Cottrell M., Verleysen M., « Forecasting the CATS benchmark with the Double Vector Quantization method », Neurocomputing / EEG Neurocomputing, vol.70 (13-15), pp.2400-2409, (ACL36)
    • Sottinen T., Tudor C., « Parameter estimation for stochastic equations with additive fractional Brownian sheet », Statistical Inference for Stochastic Processes, vol. 11, pp. 221-236 (ACL37)
    • Tudor C., Viens F., « Statistical aspects of the fractional stochastic calculus », The Annals of Statistics, vol.35 (3), pp.1183-1212, (ACL38)
    • Tudor C., Xiao Y., « Sample Path Properties of Bifractional Brownian Motion », Bernoulli, vol.13 (4), pp.1023-1052, (ACL39)
    • Vigneron V., « Iterative multiple component analysis with a Renyi entropy-based dissimilarity measure », Investigation Operacional, vol.28 (2), pp.131–142, (ACL40)

- 2006

    • Aaron C., « Graph-based normalization and whitening for non linear data analysis », Neural Networks, vol.19 (6-7), pp.864-876, (ACL41)
    • Bouthemy P., Hardouin C., Piriou G., Yao J.-F., « Mixed state auto-models and motion texture modeling », Journal of Mathematical Imaging and Vision, vol.25(3), pp.387-402, (ACL42)
    • Cohen S., Guyon X., Perrin O., Pontier M., « Identification of an isometric transformation of the standard brownian sheet », Journal of Statistical Planning and Inference, vol.136 (4), pp.1317-1330, (ACL43)
    • Cohen S., Guyon X., Perrin O., Pontier M., « Singularity functions for fractional processes : application to the fractional Brownian sheet », Annales de l’Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics, vol.42 (2), pp.187-205, (ACL44)
    • Cottrell M., Hammer B., Hasenfuss A., Villmann T., « Batch and median neural gas », Neural Networks, vol.19(6-7), pp.762-771, (ACL45)
    • Cottrell M., Verleysen M., « Advances in Self Organising Maps », Neural Networks, vol.19 (6-7), pp.721-722, (ACL46)
    • Coupier B., Doukhan P., Ycart B., « 0-1 laws for dependent images », ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, vol.2 (), pp.157-175, (ACL47)
    • Doukhan P., Latour A., Oraichi D., « Simple integer-valued bilinear time series model. », Advances in Applied Probability, vol.38(2), pp.559-578, (ACL48)
    • Kratz M., « Level crossings and other level functionals of stationary Gaussian processes », Probability Surveys, vol.3, pp.230-288, (ACL49)
    • Kratz M., Leon J. R., « On the second moment of the number of crossings by a stationary Gaussian process. », The Annals of Probability, vol.34 (4), pp.1601-1607, (ACL50)
    • Lagrange S., Jaulin L., Jutten C., Vigneron V., « Identification en aveugle des paramètres de systèmes non linéaires », Journal Européen des Systèmes Automatisés, vol.40 (8), pp.847–865, (ACL51)
    • Millet A., Sanz-Solé M., « Large deviations for rough paths of the fractional Brownian motion », Annales de l’Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics, vol.42, pp.245-271, (ACL52)
    • Nourdin I., Tudor C., « Some linear fractional stochastic equations », Stochastics, vol.78(2), pp.51-65, (ACL53)
    • Olteanu M., « A descriptive method to evaluate the number of regimes in a switching autoregressive model », Neural Networks, vol.19 (6-7), pp.963-972, (ACL54)
    • Peccati G., Thieullen M., Tudor C., « Martingale structure of Skorohod integral processes », The Annals of Probability, vol.34 (3), pp.1217-1239, (ACL55)
    • Russo F., Tudor C., « On the bifractional Brownian motion », Stochastic Processes and their Applications, vol.116 (6), pp.830-856, (ACL56)
    • Rynkiewicz J., « Efficient Estimation of Multidimensional Regression Model using Multilayer Perceptrons », Neurocomputing / EEG Neurocomputing, vol.69 (7-9), pp.671-678, (ACL57)
    • Rynkiewicz J., « Self Organizing Map algorithm and distortion measure », Neural Networks, vol.19 (6-7), pp.671-678, (ACL58)
    • Sottinen T., Tudor C., « On the equivalence of multiparameter Gaussian processes », Journal of Theoretical Probability, vol.19 (2), pp.461-485, (ACL59)
    • Tudor C., Viens F., « Ito formula for the two parameter fractional Brownian motion using the extended divergence integral », Stochastics, vol.78(6), pp.443 - 462, (ACL60)

- 2005

    • Cottrell M., Letrémy P., « How to use the Kohonen algorithm to simultaneously analyse individuals in a survey », Neurocomputing, vol.63 (), pp.193-207, (ACL61)
    • Doukhan P., Lang G., Surgailis D., Viano M. C., « Functional Limit Theorem for the Empirical Process of a Class of Bernoulli Shifts with Long Memory », Journal of Theoretical Probability, vol.18(1), pp.161-186, (ACL62)
    • Gardes F., Duncan G., Gaubert P., Gurgand M., Starzec C., « Panel and Pseudo-Panel Estimation of Cross-Sectional and Time Series Elasticities of Food Consumption : The Case of American and Polish Data », Journal of Business & Economic Statistics, vol.23 (2), pp.242-253, (ACL63)
    • Gyöngy I., Millet A., « On discretization schemes for stochastic evolution equations », Potential Analysis, vol.23 (1), pp.99-134, (ACL64)
    • Millet A., Morien P.-L., « On implicit and explicit discretization schemes for parabolic SPDEs in any dimension », Stochastic Processes and their Applications, vol.115 (), pp.1073-1106, (ACL65)
    • Simon G., Lendasse A., Cottrell M., Fort J.-C., Verleysen M., « Time Series Forecasting : Obtaining Long Term Trends with Self-Organizing Maps », Pattern Recognition Letter, vol.26 (12), pp.1795-1808, (ACL66)
    • Tudor C., « Ito formula for the infinite dimensional fractional Brownian motion », Journal of Mathematics of Kyoto University, vol.45 (3), pp.531-546, (ACL67)

Revues nationales à comité de lecture

2009

    • Bardet, J.-M., Billat, V. et Kammoun, I. « Modélisation des fréquences cardiaques instantanées durant un marathon et estimation de leurs paramètres fractals ». A paraître dans le Journal de la SFDS.
    • Bardina, X., Jolis, M. et Tudor, C., « On the convergence of multiple Wiener-Itô integrals », Bulletin des Sciences Mathématiques, vol 133, pp. 257-271.
    • Bouveyron C. et Girard S., « Classification supervisée et non supervisée des données de grande dimension », La revue Modulad, vol. 40, pp. 81-102.
    • Chronopoulou A., Tudor, C. et Viens, F., « Applications of Malliavin calculus and analysis on Wienr space for long-memory parameter estimation for non-gaussian processes », C.R.A.S. Mathématiques, Vol 357 (11-12), pp. 663-666.

- 2008

    • Bardet, J.M., Bertrand, P. et Billat, V. « Estimation non-paramétrique de la densité spectrale d’un processus gaussien échantillonné aléatoirement ». Ann. I.S.U.P., vol. 52, pp. 123-138, (ACL68)
    • Bardet, J.M. and Kammoun, I., « Detecting abrupt changes of the long-range dependence or the self-similarity of a Gaussian process ». C. R. Math. Acad. Sci. Paris, vol. 346, pp. 889-894, (ACL69)
    • Letablier M.-T., Perraudin C., Anxo D., Fagan C., Smith M., « La prise en compte de la vie familiale des salariés par les entreprises : une comparaison européenne », Recherches et prévisions, vol.92, pp.91-101, (ACL70)
    • Perraudin C., Pucci M., « Activité des mères de jeunes enfants et organisation de la garde : des choix complexes et souvent contraints », Revue française des affaires sociales, vol.1, pp.57-84, (ACL71)

- 2007

    • Hardouin C., Yao J.-F., « Multi-parameter auto-models with applications to cooperative systems », Comptes Rendus de l Académie des Sciences - Series I - Mathematics, vol.345, pp.349-352, (ACL72)

- 2006

    • Perraudin C., Thèvenot N., Tinel B., Valentin J., « Sous-traitance dans l’industrie et ineffectivité du droit du travail : une analyse économique », Economie et institutions, vol.9 (2), pp.35-56, (ACL73)
    • Pradier P.-C., « De usu artis conjectandi in jure : quid de oeconomia (politica) ? », Journ@l Electronique d’Histoire des Probabilités et de la Statistique, vol.2 (1), pp.1-15, (ACL74)
    • Rynkiewicz J., « Estimation consistante de l’architecture des perceptrons multicouches », Comptes Rendus de l Académie des Sciences - Series I - Mathematics, vol.342 (9), pp.697-700, (ACL75)

- 2005

    • Guyon X., Pumo B., « Estimation spatio-temporelle d’un modèle de système de particules », Comptes Rendus de l’Académie des Sciences - Series I, vol.340, pp.619-622, (ACL76)
    • Rynkiewicz J., « Consistance d’un estimateur de minimum de variance étendue », Comptes Rendus de l Académie des Sciences - Series I - Mathematics, vol.341, pp.133-136, (ACL77)

Agenda

<<

2017

>>

<<

Juin

>>

Aujourd'hui

LuMaMeJeVeSaDi
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Annonces

ESANN 2016 : European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning


STATLEARN 2016


ICOR 2016