Analyse des séries chronologiques à valeurs entières.

Maher Kachour (Université Rennes 1)
vendredi 7 mai 2010

Résumé : Les séries chronologiques à valeurs entières sont fréquentes dans la pratique. Après une brève revue de la littérature des séries chronologiques à valeurs entières, nous introduisons une nouvelle classe de modèles autorégressifs à valeurs entières basée sur l’opérateur arrondi à l’entier le plus proche. Nous étudions les propriétés du modèle en particulier la stationnarité et l’ergodicité. Ainsi, nous montrons la consistance forte de l’estimateur des moindres carrés considéré pour estimer les paramètres du modèle.


Cet exposé se tiendra à 11h00 en salle C20-13, 20ème étage, Université Paris 1, Centre Pierre Mendes-France, 90 rue de Tolbiac, 75013 Paris (métro : Olympiades).


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