ACTION B.3. Estimation paramétrique pour des modèles à temps continu incomplètement observés.

X. Guyon, SAMOS, S. Souchet, SAMOS
dimanche 3 janvier 2010

Rappel du projet : Notre projet consiste à estimer les paramètres de processus de sauts markoviens et de modèles de diffusion à régimes cachés en se basant sur une observtion discrétisée de ces processus. Nous projetons notamment d’aborder les trois questions suivantes :
Obtention de conditions garantissant l’identifiabilité de ces modèles.
Caractéristiques asymptotiques des estimateurs obtenus (loi et efficacité).
Filtrage des régimes cachés.

Bilan : A ce jour, le projet n’a pas évolué et reste à l’étude. Il consiste à estimer deux types de processus : (1) les processus de sauts markoviens et (2) les modèles de diffusion à régimes cachés. On se base sur une observation discrétisée et incomplète de ces processus. Il s’agira : (a) d’obtenir des conditions garantissant l’identifiabilité de ces modèles, (b) d’estimer leurs paramètres, en précisant leur comportement asymptotiques et enfin (c) de filtrer le régime caché.