ACTION B.14. Sur l’équivalence de la loi de draps Gaussiens

T. Sottinen, University of Helsinki et C. Tudor, SAMOS
dimanche 3 janvier 2010

Rappel du projet : Nous voulons caractériser les processus gaussiens qui sont équivalents en loi (dans le sens de l’absolue continuité) avec un drap brownien ou avec un drap fractionnaire. Il s’agit de donner des formules et type "Hida-Hitsuda" et de type Shepp [6]. Le cas unidimensionel a été étudié par Baudouin et Nualart (2003) et par Sottinen (2004).

Bilan : Notre recherche a abouti à un travail publié qui donne une représentation comme intégrale stochastique pour les processus stochastiques qui sont équivalents en loi avec un drap brownien ou avec un drap brownien fractionnaire. Notre critère d’équivalence est obtenu à l’aide des propriétés des espaces gaussiens associés aux draps brownien et brownien fractionnaire.

- 2006 SOTTINEN, T. et TUDOR, C. :On the equivalence of multiparameter Gaussian processes, Journal of Theoretical Probability, 19(2), p. 461-485.