ACTION B.13 Formule d’Itô et temps local pour le drap Brownien fractionnaire de petit indice de Hurst

C. Tudor, SAMOS et F. Viens, Department of Statistics, Purdue University
dimanche 3 janvier 2010

Rappel du projet : Il s’agit de continuer l’étude commencée dans l’article Electronic Journal of Probability 2003, où il a été introduit un calcul stochastique par rapport au drap fractionnaire avec les indices de Hurst supérieurs à ½ Nous envisageons de regarder la situation quand les paramètres sont petits et de la généraliser : c.a. d, si le mouvement Brownien fractionnaire a un module de continuité d’ordre "rH", nous voulons intégrer par rapport à des processus gaussiens ayant un module de continuité d’ordre "log(r)". Ceci est une continuation de l’article de O. Mocioalca, F. Viens (preprint 2004).

La formule d’Itô pour les draps browniens fractionnaires est maintenant complètement démontrée, quelque soit la valeur des paramètres de Hurst fractionnaires.

- 2006 TUDOR, C.A, VIENS, F. Ito formula for the two-parameter fractional Brownian motion using the extended divergence integral. Stochastics, 78(6), p. 443-462.


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