ACTION B.1. Estimation de phénomènes dynamiques et pseudo-panels

G. Duncan, Northwestern University, F. Gardes, Paris 1, P. Gaubert, SAMOS, M. Gurgand, Delta-CREST, C. Starzec, Team CNRS Paris 1
dimanche 3 janvier 2010

Rappel du projet : Nous avons mis en évidence des biais d’endogénéité présents dans l’estimation de phénomènes dynamiques qui se retrouvent dans l’estimation des paramètres que l’on obtient aussi bien avec des séries temporelles ou des coupes instantanées ; ces biais sont évités par le recours aux estimateurs de panels appliqués aussi bien à des vrais panels qu’à des pseudo-panels. D’autre part, nous avons effectué une vérification réalisée simultanément avec un panel américain (PSID) et un panel polonais, ainsi qu’en créant des pseudo-panels. à partir de ces vrais panels ; l’utilisation de deux pays à des niveaux de développement très différents permettra de répondre à l’objection de conditions particulières d’un pays donné.

Bilan : Ce travail est terminé et a déjà fait l’objet de nombreuses présentations dans des universités françaises et américaines ainsi qu’à de nombreux colloques internationaux.

- 2005 GARDES, F., P. GAUBERT, P., DUNCAN, G., GURGAND, G. et STARZECH, C. Panel and Pseudo-Panel Estimation of Cross-Sectional and Time Series Elasticities of Food Consumption : The Case of U. S. and Polish Data, Journal of Business and Economic Statistics, 23, 2.


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