Alexis Fauth

Senior quantitative analyst, Crisil, London

Associate member of Université Paris I, Panthéon-
Sorbonne

Email : alexis.fauth@univ-paris1.fr or alexis.fauth@gmail.com

Phone : 33 1 44 07 89 35

Fax : 33 1 44 07 89 25

Postal Address :

Crisil, London


- Research / Recherche

- Curriculum Vitae

- Teaching / Enseignement



C# : application to exotic options pricing

Master 2 Mathématiques et Finance spécialité Mathématiques du Risque et Finance Computationnelle, Université Lille I, Sciences et Technologies.
C# : application to exotic options pricing.
Objectifs :
Le principal objectif de cet enseignement est de se familiariser avec le C# et pouvoir développer des applications un minimum intéressantes. Le fil conducteur sera l’application à la valorisation d’options européennes avec le modèle de Black and Scholes. Ce cas simple nous permettra de présenter les (...)

Interest Rate Models, Volatility Surface and Introduction to Credit Risk

Master 2 Mathématiques et Finance spécialité Mathématiques du Risque et Finance Computationnelle, Université Lille I, Sciences et Technologies.
Interest Rate Models, Volatility Surface and Introduction to Credit Risk.
Objectifs :
Après nous être familiarisé avec les marchés de taux d’intérêts, nous étudierons les modèles monos et multifactoriels de pricing de zéro-coupon, le framework HJM et le modèle de marché BGM. Nous étudierons ensuite des produits dérivés sur taux. Par suite, nous regarderons (...)

Régime Aménagé

Licence 1-2 Economie - Régime Aménagé, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne
Mathématiques 2. Brochure de travaux dirigés [pdf] Mini-cours d’optimisation libre dans [pdf]

Analyse

Licence 2 MASS, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne Année 2011/2012 Correction test 1 (Intégrale généralisée) [pdf] Correction test 2 (Equation Différentielle) [pdf] Correction test 3 (Série Entière) [pdf]

High Frequency Trading : Modeling and Statistical Arbitrage

Master 2 Mathématiques et Finance spécialité Mathématiques du Risque, Université Lille I, Sciences et Technologies.
High Frequency Trading : Modeling and Statistical Arbitrage.
Objectifs :
Il s’agira de comprendre le mécanisme de formation des prix, se familiariser et analyser les données à hautes fréquences. Cette étude nous permettra de construire des modèles susceptibles de reproduire la plupart des caractéristiques empiriques selon la fréquence désirée. Dans un second temps, nous construirons (...)

Statistique 2

Master 1 MAEF, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne Brochure de TD [pdf] Complément feuille 2, Tendance et Saisonnalité [pdf] Feuille de TP 1, Manipulation et Simulation d’une Série Temporelle [pdf] Feuille de TP 2, Tendance d’une série chronologique [pdf] et données [csv] Feuille de TP 3, Modélisation ARMA, ARCH et GARCH [pdf]]

Research Fauth

Research Interests
Financial mathematics, trading strategy, high frequency data, microstructure, order book.
Fractal, point process, Malliavin calculus, stochastic calculus, signal processing, machine learning, implied volatility, interest rate model.
Publications
A. Fauth and C. Tudor Multifractal Random Walk Driven by a Hermite Process, 22 pages, 2013, preprint.
A. Fauth and C. Tudor, Modeling First Line of an Order Book with Multivariate Marked Point Processes, 30 pages, 2012, (...)

Teaching Fauth

Current : Instructor M2 Mathematical Finance, High frequency trading : modeling and statistical arbitrage, university Lille 1, Sciences et Technologies. M2 Mathematical Finance, Interest rate models, volatility surface and introduction to credit risk, university Lille 1, Sciences et Technologies. M2 Mathematical Finance, C# : application to exotic options pricing, university Lille 1, Sciences et Technologies. Teaching Assistant M1 MAEF, Statistique 2, university Paris 1, (...)

Resume Fauth

Professional experiences :
2015 - : Quantitative analyst, VP, Crisil, London, UK.
e-trading.
2014 - : Associate member of university Paris I, Panthéon-Sorbonne.
2010 - 14 : Front office quantitative trader, Invivoo, Courbevoie, France.
2010 - 10 : Quantitative analyst, Metnext, Paris, France.
Education :
2011 - 14 : PhD in applied mathematics, University Paris I, Panthéon-Sorbonne.
2009 - 10 : MSc in statistics, University Paris VI, Pierre et Marie Curie.
2009 - 10 : MSc in (...)